…sind insofern kritisch zu analysieren.“
3 Siehe [11].
4 Siehe [12]
114
Kapitel 1: Allgemeiner Teil
At 4.3.5 Tz. 5: „Das Institut hat sich mit den…
…ist zu beachten:
■ „Das Institut muss gewährleisten, dass es jederzeit einen vollständigen und
aktuellen Überblick über die Methoden und Verfahren…
…hat, die zur Risiko-
quantifizierung verwendet werden.“
Dies bedeutet, dass das Institut die wesentlichen Informationen „rund um
das Risikomodell“ im…
…Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeiten und Ver-
lustquoten werden vom Institut nicht in allen Aspekten regelmäßig über-
prüft
■ Die Bank konnte nicht…
….
Typ 2: Turnusmäßige Validierung:
■ Regelmäßige Überprüfung, ob das verwendete Modell nach wie vor state-of-
the-art und für das Institut angemessen…
…findet sich in nahezu
jeder Publikation über das Thema Validierung und gibt die verschiedenen
Komponenten einer Validierung wieder, die ein Institut…
…und Definition
Zunächst ist die Frage, auf welcher Ebene die Analyse des Modellrisikos statt-
finden soll, da es eine Vielzahl von in einem Institut…
…(Dimensionen) ab. Einerseits wie „wichtig“ das Modell für ein Institut ist
und andererseits wie groß die Modellschwächen dieses Modells eingeschätzt
werden. Die…
…„wesentlichen Modelländerung“ versteht, sollte im Rahmen einer
Model Change Policy (MCP) beschrieben werden. Finden KI basierte Verfahren im Institut
Verwendung…
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