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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall

  Stefan Zeranski

  …Liquiditätsrisikoanalysen, z. B. der Liquiditätsablaufbilanz, für die Analyse der kurzfristigen Nettomittelabflüsse birgt die nicht zu unterschätzende Gefahr in sich, dass… …einzelnen Institut zu überprüfen sind. LAR und LVAR sind statistische Ansätze zur Analyse des Liquiditätsrisikos auf der Zahlungsstrom- und Vermögensebene… …und der Vielschichtigkeit des Liquiditätsrisikos gerecht wird. Die GoP- Analyse achtet im Rückvergleich vor allem darauf, ob die vorher geschätzten Li-… …IST-Finanzrechnung, d. h. ohne laufende Analyse der Nettomittelab- flüsse und Liquiditätskosten, schwer, frühzeitig zu erkennen, wann sich Liquiditätsnormal- in… …Liquiditätsrisikostresstests ist eine ursache- und wir- kungsbezogene Analyse des Liquiditätsrisikos unverzichtbar (Abb. 9). Andernfalls besteht die Gefahr, dass Stresstests… …deren Ursache und Wirkung trennt, steht beim Controlling der kurz- fristigen Liquidität die Analyse der Nettomittelabflüsse für das LAR-Konzept im… …laufende Überwachung der Netto- mittelabflüsse sowie deren Analyse mit dem LAR-Konzept (Abb. 10) für den nor- Stefan Zeranski 223 malen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …dem Nutzer genügend Analyse- und Reaktionszeit bietet. Risk Guard kann als Stand-alone Lösung genutzt werden, aber auch prob- lemlos bereits bestehende… …Systeme sinnvoll ergänzen. Eine Einbettung in bereits bestehende IT-Systeme ist dabei problemlos möglich. Signalverarbeitung: Analyse durch… …t=2 t=3 t=4 Zeit t Aktuelles Rating x t=0 Frühwarnung Signalverarbeitung: Analyse durch Adressaten Signalerzeugung & -übermittlung Neuer… …Konfidenzbänder hier recht breit sind. Am aktuellen Rand befindet sich die Trenn- schärfe wieder auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2009. Die Analyse zeigt, dass…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Bankaufsichtliche Anforderungen an Stresstests der Banken aus Sicht der Internen Revision

  Karsten Geiersbach, Stefan Prasser

  …Regelkreisläufe auch eine Analyse von absehbaren Änderungen der operativen Geschäftstätigkeiten, der strategischen Ziele oder des wirtschaft- lichen Umfeldes auf… …berücksichtigt werden, so müssen die verwendeten Annahmen aus der Analyse der institutsindividuellen Verhältnisse abgeleitet bzw. plausibili- siert werden und auf… …Marktwert- modelle (Migrationsmodelle bzw. Mark-to-Model) bzw. in Analyse- oder Simula- tionsmodelle unterschieden werden. Bekannte Modelle sind CreditMetrics…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Moderne Risikotragfähigkeitsmodelle im Kontext der Finanzkrise

  Helge Kramer

  …Quantifizierung, Messung und Analyse der Risiken, die sinnvoller Weise durch Risikodeckungspotenzial begrenzt werden können283, muss die Geschäftsführung auch das… …Punkt hierbei ist, eine über den Bilanzstichtag hinausgehende Analyse vorzunehmen, wobei eine rol- lierende Betrachtung – natürlich auch des… …Risikodeckungspotenzial (RDP) dar. Die Performance- und Risikoparameter werden gemeinsam mit dem Vor- stand auf Basis der Analyse historischer Zeitreihen – in Kombination…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Die neue Kreditnehmereinheit (wirtschaftliche Risikoeinheit) – Bankinterne Umsetzung und Revisionsansätze

  Dirk Röckle

  …der Kreditnehmereinheit Analyse Votierung Beschluss Beratung Dirk Röckle 313 – Lfd. Erfüllung der… …Überprüfung des Neu- und Bestandsgeschäftes in den Aktivprozess Aktivprozess Checkliste und Dokumen- tation Positive Kenntnis? Intensive Analyse… …zwingend eine inten- sive Analyse der möglichen Abhängigkeiten in den Kreditprozessen zu verankern. Daher sollten für Kredite in dieser Größenordnung in…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Dritte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk BA)

  Hermann Schulte-Mattler, Karl Dürselen

  …Analyse auch üben den Bilanzstichtag hinaus durchführen muss, auch wenn für das Risikotragfähigkeits- konzept eine periodische Betrachtungsweise zugrunde… …risikomindernde Diversifikationseffekte zu berück- sichtigen. In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass die zugrunde liegenden An- nahmen anhand einer Analyse… …diesen Tests müssen Institute „rückwärts“ analysieren, welche Ereignisse und Entwicklungen einen – für die Analyse angenommenen – Zusam- menbruch auslösen… …Vertriebswege) muss ein Institut vorab ein Konzept erarbeiten. Grundlage eines derartigen Konzeptes muss nicht nur das Er- gebnis der Analyse des Risikogehalts…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise

  Arno Kastner

  …und Aussagekraft zu untersuchen. Außerdem bietet die Analyse der vom Unternehmen verwendeten Kennzahlen. sowie die darauf basierenden… …und Analyse der Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen geeignet sind. Das nachfol- gende Schaubild zeigt auf, aus welchen Bereichen sich im…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Risikoorientierte System- und Verfahrensprüfungen in Bereichen des Risikomanagements

  Susanne Rosner-Niemes

  …bzw. den Prüfungsleiter(In) Rechnung zu tra- gen. Im Rahmen der Prüfungsplanung wird das Fehlerrisiko anhand der Analyse der inhärenten Risiken und… …stellt? AT 4.2 Tz. 1 Strategie Ist für die Strategiefindung eine Analyse der Ausgangssituation vorgese- hen? Sind die strategischen Ziele in…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Jan Hrynko, Daniela Schröder

  …Eigenkapital zu hinterlegen, wobei neben dem Faktor des Kontrahenten- ausfallrisikos (CCR) auch das CVA-Risiko beachtet werden muss. Zur Analyse der… …In- stitute. Nach einer Analyse der Stanford-Professoren Darrell Duffie und Haoxiang Zhu wird es aus Effizienzgründen nur eine geringe Anzahl von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft im Umfeld Finanzmarktkrise: Anforderungen und Erfahrungen aus Sicht der Internen Revision

  Axel Becker

  …Tilgung) • Rückgaben (Scheck und Lastschriften) • Kontopfändungen Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse (quantitative Kriterien) • Negative…