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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Validierung der stochastischen Risikomodellierung

  Gabriele Wieczorek

  …93 6. Validierung der stochastischen Risikomodellierung Gabriele Wieczorek 6.1. Einleitung Die Risikoquantifizierung basiert auf… …, sowie mit si- 94 Gabriele Wieczorek mulationsbasierten Methoden, z. B. historische Simulation oder Monte-Carlo-Simu- lation, erfolgen. Risikomodelle… …Annahmen z . B . in der stochastischen Unternehmensplanung zusammengeführt werden . 96 Gabriele Wieczorek – Es wird angenommen, dass die vergangene… …durch die Modellparameter ausgedrückt . Die Modellparameter sind in der Praxis oft unbekannt und müssen basierend auf 98 Gabriele Wieczorek… …die Annahme einer Nor- Abbildung 38: Zwei Vergleiche zwischen empirischer Verteilung und hypothetischer Normalverteilung 100 Gabriele Wieczorek… …jährlichen Scha- 102 Gabriele Wieczorek dens soll durch ein Verteilungsmodell beschrieben werden . Zunächst werden die möglichen Werte für die… …ein niedrigeres Konfidenzniveau gewählt, woraus ein 104 Gabriele Wieczorek engeres Konfidenzintervall resultiert . Damit nimmt jedoch gleichzeitig… …beibehalten ( 1 abgelehnt) Abbildung 40: Testentscheidung und Wirklichkeit 106 Gabriele Wieczorek • Ausgangspunkt für die Wahl von α sind mögliche… …als bekannt voraussetzt, in der Praxis ist jedoch auch dieser Verteilungsparameter i . d . R . unbekannt und muss ge- 108 Gabriele Wieczorek… …Testverfahren wie Tests von Kupiec (1995), Christoffersen (1998) oder Christoffersen und Pelletier (2004) . 112 Gabriele Wieczorek Allgemeiner erfolgt beim…

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  Risikoquantifizierung

  Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele
  

  978-3-503-17403-4

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